Modelo estocástico Wiener Gauss : una aplicación a la economía financiera en el mercado de capitales de España /
El articulo tiene por objetivo analizar si el proceso de formación de precios del índice alimentario de la bolsa de valores de Madrid se comporta según el modelo estocástico Wiener-Gauss aplicado al sector de la economía financiera, lo cual equivale a evaluar si esta bolsa de valores es eficien...
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Arica, Chile :
Universidad de Tarapaca,
2000.
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://elibro.net/ereader/siduncu/12242 |
| Publicación relacionada: | Contenido en:
Revista Facultad de Ingeniería. |
| Sumario: | El articulo tiene por objetivo analizar si el proceso de formación de precios del índice alimentario de la bolsa de valores de Madrid se comporta según el modelo estocástico Wiener-Gauss aplicado al sector de la economía financiera, lo cual equivale a evaluar si esta bolsa de valores es eficiente, en su forma débil, en la formación de dicho activo financiero. Así, se trabaja con datos semanales de los precios de cierre del índice del sector alimentario de la bolsa de valores de Madrid en el periodo 1994-1998, y se verifica en que' medida el proceso de formación de precios de este índice se explica por el proceso Wiener-Gauss. Los resultados sugieren que: el proceso de formación de precios semanales del índice del sector alimentario de la bolsa de Madrid es aleatorio; la rentabilidad semanal de dicho índice sigue una distribución normal; el proceso estocástico de formación de precios semanales se puede tipificar de acuerdo al modelo estocástico Wiener-Gauss; las estimaciones de precios generadas a partir de dicho modelo son estadísticamente significativas para explicar los precios semanales del índice estudiado; y las variaciones aleatorias que explican que las diferencias, entre los precios semanales estimados por el modelo y los precios semanales reales del índice, corresponden básicamente a una distribución normal. |
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| Frecuencia de Publicación: | Cuatrimestral |
| ISSN: | 0718-1337 ISSN0718-1337 (Versión en línea), 0717-1072 (Versión impresa) |
