Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Jabbour, Georges.
Autor Corporativo:	e-libro, Corp.
Otros Autores:	Maldonado, José.
Formato:	Artículo
Lenguaje:	Español
Publicado:	Mérida : Universidad de Los Andes, 2009.
Materias:	Software engineering. Software. Artículos electrónicos.
Acceso en línea:	https://elibro.net/ereader/siduncu/17716
Publicación relacionada:	Contenido en: Revista Ciencia e Ingeniería

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