Aplicación del Modelo de Sharpe para el cálculo de carteras eficientes de inversión, en base a instrumentos de renta variable, renta fija y tasa libre de riesgo

Aplicación del Modelo de Sharpe para el cálculo de carteras eficientes de inversión, en base a instrumentos de renta variable, renta fija y tasa libre de riesgo

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Agnic, Tamara M.
Otros Autores: Acevedo, Carlos A.
Formato: Libro
Lenguaje:
Publicado: 1988.

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